Con lo fácil que es buscar un poco en google, y sobre todo en Unity.
Aquí te dejo un enlace que explica todo lo que necesitas para importar en Unity de su Documentación: https://docs.Unity3d.com/es/current/M…ObjectMax.html.
La verdad es que es mejor crear los materiales en Unity que hacerlo desde 3DS Max. Pero sería activar la casilla de Embled media. También en coordenadas debería estar con Y-up.
Aquí te dejo unos vídeo tutoriales que te pueden servir de ayuda sobre Unity. Son del curso que estudie este año (Coge los de Curso Unity 2015/2016 que hay 56, los últimos 4 tratan de cómo crear terrenos desde Unity con herramientas).
https://www.youtube.com/user/apuntsemav/playlists.
Aquí te dejo uno de la lista qué habla sobre la importación de objetos:
https://youtu.be/OP9aKWccmk4? List=P…1yuaJZUpe_auMl.