Primero aplicas los materiales (aplica UVW map) a esos objetos, luego los conviertes a malla editable (botón derecho) todos los objetos 1 a 1, luego eliges 1 de ellos le das a modify-edit geometry-attach y seleccionas todos los demás. Pasas a tener sólo 1 objeto que está formado por varios. A continuación lo seleccione (al objeto ya asociado), le das al botón derecho del ratón y elige Vray Mesh export. Cuando aparezca la ventana de Vray Mesh export, selecciona automátically create proxies, le das a ok y ya tienes generado un Vray proxy.
Guarda la escena con el nombre que quieras.
Cuando necesites el Vray proxy que has creado no tienes más que fusionar (merge) ese objeto en tu escena.
Como necesitarás un montón de esos objetos que has creado en tu escena (palmeras, coches, ej) no te olvides cuando los clones, en usar calcar (instance).
La opción más correcta y más fácil sería la de agrupar.