No, solo tienes que presionar esa tecla e instantáneamente te copia lo que se está viendo en el monitor en ese momento. Luego lo puedes pegar en cualquier programa de edición de imágenes, o en el Word, haciendo un cuadro de texto y pegando dentro del mismo.
Fíjate bien, tal vez lo estés pegando en algunos programas que no te reconocen el comando, en ese caso, proba con otros.