Cuando creas una luz, por defecto las sombras vienen desactivadas. Chequea que no sea eso. Y usa también un tipo de sombra Vray Shadow.
Si acerté, deberías mirarte con más calma algunas cosas de 3ds Max y Vray, y no querer ir tan rápido, porque entonces tendrás más problemas que alegrías y los tutoriales que he visto yo de Vray insisten muy mucho en que para usar fotones se tiene que usar materiales Vray, así que, no no corras.