Preparar directorios para exportar fbx

Buenas. Estoy metido en un proyecto para XNA, y estoy teniendo problemas para exportar a (*.fbx) (con 3d Studio Max 9)un modelo con las texturas cogidas de jpegs. Alguien podría explicarme Grosso modo como configurar los directorios, o el exportador para que al exportar no me de problemas de que no encuentra las texturas?
De paso me presento. Os he estado leyendo una temporada y hay verdaderos tesoros en estos foros.

Yarobit.

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