Yo lo hago de la siguiente manera es la más rápida que he conseguido, este método es para exteriores, me voy al archivo de AutoCAD y me creo una capa nueva y le llamo 3d y además le pongo un color como rosado intenso como para no confundirme, y luego utilizo solo dos comandos en AutoCAD: polilínea y rectángulo y me copio las paredes de nuevo en esta capa de 3d, es lo que me lleva más tiempo, pero así me aseguro que en el dibujo todo este cerrado donde se supone que este cerrado y cosas así, por lo general copiar todas las plantas te toma como una hora.
Luego en Cad copias esa capa 3d y abres otro documento Cad y pones paste, cuando te pregunta las coordenadas colocas 0,0, así sabes exactamente donde te va exportar tu documento en 3dsmax, otra cosa que copio de Cad son las ventanas que luego serán extruidas en 3ds Max, aquí utilizo mucho el comando asociar. Es el momento de exportar estas líneas a max que se van a transformar en polilíneas en 3ds Max, importo en 3dsmax el archivo y lo único que cambio, es que no me agrupe por capas sino que sean independientes.
En max tengo polilíneas, y solo extruyo. Si coges todas las líneas que van a ser paredes y las extruyes todas de una ves estarán vinculadas y si transformas luego la altura de una se alteraran todas, este sistema me genera mallas muy limpias, y por lo general pesan poco. Es como colocar cajas encima de cajas, son polilíneas extruidas.