Imagino que hablamos del 3ds Max, cuando tu creas una luz tiene que haber algo en donde se proyecte la luz porque si no es como si estuviera en el espacio infinito, por defecto esta activada, crea un plano y pon la luz arriba con el objetivo apuntado al plano.
Posdata: mira esto lo vamos a solucionar, pero vete pensando que si te gusta el max, tendrás que tomarlo de otra forma y estudiarlo de apoco (me explico).