Cómo cambiar texturas con archivo jpg a mat

Hola a todos. Estoy practicando con el 3ds Max 9 y quiero poner material a mi proyecto, pero.
1.- No me aparece nada en mí librería de materiales por qué? Si no e borrado nada.
2.- Baje y tengo unos materiales, pero son (*.jpg), como los cambio a (*.mat).

Les agradecería me ayudaran.