Archivo max que guarde las texturas

Bueno, seguramente está pregunta sea una chorra. ¿Existe alguna manera de guardar un archivo max o similar que conserve absolutamente todo?
Es decir, que me guarde las texturas también, y así no estar yo preocupado en futuro cuando abra un archivo antiquísimo y me salga el típico mensaje, que te falta tal bitmap, sí, ese que tenías en tu colección de bitmap de pieles de leopardos y que ahora está grabado en un CD. Busca el CD. Anda, corre. ¿Qué no sabes donde esta?
Un slaudo.

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